ASP.NETだとどんな入門書にも載っているんだろうが、
string str = Server.UrlDecode(文字列);
でいける。

同じことをWindowsFormsやろうとしたら、嵌まった。
なぜかSystem.Web.HttpUtility.UrlDecodeがない。
で、どうしたかというと
string str = System.Uri.UnescapeDataString(文字列);
という形でできた。おそらく、UTF-8でないとダメだと思う(他は試してないけど)。

なんでこんなことになってるかはわからない。ドキュメントもU.S.のしかない。
もしかして.NET2.0からこうなったんだろうか。